Optiegrieken: inzicht in de prijsvorming van opties

Optiegrieken spelen een belangrijke rol bij de analyse van de prijsbewegingen van opties. Delta, gamma, vega en theta geven inzicht in hoe verschillende factoren, zoals de koers van de onderliggende waarde, de looptijd en de volatiliteit, de optiepremie beïnvloeden.

Bij het handelen in opties kunnen de optiegrieken helpen bij het begrijpen van prijsveranderingen onder verschillende marktomstandigheden. Zo geeft de delta inzicht in de gevoeligheid van de optieprijs voor veranderingen in de onderliggende waarde, terwijl theta de impact van tijdsverloop op de optieprijs weergeeft.

Op deze pagina vindt u artikelen waarin wij de functie van de optiegrieken toelichten en waarin we de invloed ervan op optieprijzen illustreren met praktijkvoorbeelden.

Ontdek de optiegrieken

1 / 1

Beursagenda