Diagonale spreads

Tijdens het vorige webinar heeft optie-expert Piet Vannoppen de covered call strategie uitgebreid doorgenomen. Dit kan een interessante aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille omdat u aanvullend rendement kunt behalen op uw long aandelenposities. Nadeel van deze strategie is echter wel dat uw winst beperkt is indien uw geschreven optie in de money expireert en dat u de onderliggende aandelen ook daadwerkelijk in de portefeuille dient aan te houden.

Tijdens dit webinar legt Piet uit hoe u met een lagere kapitaalallocatie en op een vergelijkbare manier kunt inspelen op de koersen, namelijk met een diagonale spread. Met een diagonale spread vervangt u de aandelen door een langer lopende calloptie waardoor de investering beperkt wordt. De eerste optiegriek, de delta, wordt uitgebreid behandeld tijdens dit webinar. De delta helpt u namelijk om de juiste strikeprijs te kiezen voor de langer lopende calloptie. Door uw langer lopende calloptie te combineren met het schrijven van een korter lopende calloptie wordt de positie minder gevoelig voor een beweging in de tegengestelde richting. Om te bepalen welke kortlopende optie u kiest zal u naar verschillende parameters moeten kijken, Piet zal dit stap voor stap met u doornemen.

Deze webinar is geschikt voor: